Сравнение GAPIX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
GAPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GAPIX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAPIX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | -2.25% | 21.72% | 24.35% | 20.67% | -18.97% | 20.53% | 13.61% | 31.78% | -11.06% | 26.49% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GAPIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GAPIX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 12.19% против 8.38% соответственно.
GAPIX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 12.19%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAPIX и VMNVX
GAPIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GAPIX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
GAPIX
VMNVX
Сравнение GAPIX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAPIX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.35 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.22 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAPIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GAPIX и VMNVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPIX и VMNVX
Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 14.82% | 14.49% | 14.79% | 5.27% | 6.66% | 12.60% | 2.64% | 10.09% | 2.88% | 2.33% | 1.56% | 1.39% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GAPIX и VMNVX
Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAPIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -33.11% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -7.93% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -12.93% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -33.11% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.95% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -2.82% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.66% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPIX и VMNVX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAPIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.93% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 5.02% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 10.09% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 9.53% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 11.96% | +6.03% |