PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPAX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPAX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

GAPAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 янв. 1998 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPAX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPAX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		-2.34%21.27%24.08%20.25%-19.30%20.10%13.19%31.33%-11.39%25.97%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, GAPAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GAPAX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 11.79% против 8.38% соответственно.

GAPAX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
20.06%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.79%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GAPAX:
GAPAX с SFLNXGAPAX с VFIAXGAPAX с GCGIXGAPAX с GSRAXGAPAX с GMGEXGAPAX с UCEQXGAPAX с GCCHX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий GAPAX и VMNVX

GAPAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GAPAX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPAX
Ранг доходности на риск GAPAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPAX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPAXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

6.22

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPAX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPAX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPAXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.94

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между GAPAX и VMNVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPAX и VMNVX

Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности VMNVX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		14.79%14.45%14.69%5.01%6.35%12.40%2.34%9.86%2.64%1.96%1.16%0.97%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок GAPAX и VMNVX

Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPAXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-33.11%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-7.93%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-12.93%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-33.11%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.95%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-2.82%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.66%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPAX и VMNVX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPAXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.93%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

5.02%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

10.09%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

9.53%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

11.96%

+6.00%