Сравнение GAPAX с NALFX
GAPAX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GAPAX returned 12.89%/yr vs 10.01%/yr for NALFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GAPAX и NALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAPAX показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции GAPAX превзошли акции NALFX по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.01% соответственно.
GAPAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.89%
NALFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам GAPAX и NALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPAX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A | 11.61% | 21.27% | 24.08% | 20.25% | -19.30% | 20.10% | 13.19% | 31.33% | -11.39% | 25.97% |
NALFX New Alternatives Fund | 16.03% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
Correlation
The correlation between GAPAX and NALFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г. | 0.73 |
The correlation between GAPAX and NALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPAX vs. NALFX — Ранг доходности на риск
GAPAX
NALFX
Сравнение GAPAX c NALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAPAX | NALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.09 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 8.77 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAPAX и NALFX
Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и NALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPAX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -59.67% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -7.53% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -24.14% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -38.03% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -42.35% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.70% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -14.80% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.65% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPAX и NALFX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и New Alternatives Fund (NALFX) имеют волатильность 4.41% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPAX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.49% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 12.76% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 15.30% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.90% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.97% | -0.03% |
Сравнение комиссий GAPAX и NALFX
И GAPAX, и NALFX имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPAX и NALFX
Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности NALFX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPAX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A | 12.95% | 14.45% | 14.69% | 5.01% | 6.35% | 12.40% | 2.34% | 9.86% | 2.64% | 1.96% | 1.16% | 0.97% |
NALFX New Alternatives Fund | 1.01% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
GAPAX and NALFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NALFX has higher volatility (4.49%) compared to GAPAX (4.41%). In terms of maximum drawdown, GAPAX dropped -58.88% vs NALFX's -59.67%.
GAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPAX и NALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор