Сравнение GAMPX с TMLPX
GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 5 years, GAMPX returned 25.07%/yr vs 16.31%/yr for TMLPX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. GAMPX charges 1.11%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.
Доходность
Сравнение доходности GAMPX и TMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAMPX показывает доходность 25.23%, а TMLPX немного ниже – 24.57%.
GAMPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.81%
TMLPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 24.57%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 5.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GAMPX и TMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 25.23% | 5.43% | 58.40% | 15.11% | 19.15% | 38.33% | -17.23% | 17.00% | -12.69% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 24.57% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -10.40% |
Correlation
The correlation between GAMPX and TMLPX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.96 |
The correlation between GAMPX and TMLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMPX vs. TMLPX — Ранг доходности на риск
GAMPX
TMLPX
Сравнение GAMPX c TMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMPX | TMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.54 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.97 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMPX и TMLPX
Максимальная просадка GAMPX за все время составила -59.18%, что меньше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMPX и TMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMPX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -67.18% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -7.12% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -16.60% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -16.60% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -3.79% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -22.32% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.83% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMPX и TMLPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеют волатильность 5.38% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMPX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.44% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 11.64% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 14.37% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 17.25% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 21.78% | +3.90% |
Сравнение комиссий GAMPX и TMLPX
GAMPX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMPX и TMLPX
Дивидендная доходность GAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности TMLPX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 8.38% | 10.13% | 25.55% | 10.34% | 4.76% | 8.54% | 4.33% | 4.99% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.83% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GAMPX and TMLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMLPX has higher volatility (5.44%) compared to GAMPX (5.38%). In terms of maximum drawdown, GAMPX dropped -59.18% vs TMLPX's -67.18%.
GAMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMPX и TMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор