Сравнение GAME с ESPO
GAME (GameSquare Holdings Inc.) is a stock, while ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, GAME returned -59.31%/yr vs 5.82%/yr for ESPO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAME и ESPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAME показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -14.95%.
GAME
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- -18.71%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- -53.14%
- 5 лет*
- -59.31%
- 10 лет*
- —
ESPO
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -18.29%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAME и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME GameSquare Holdings Inc. | 3.40% | -53.34% | -54.41% | -53.83% | -67.76% | -63.01% | -35.49% | 1,951.21% | -43.98% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -14.95% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
Correlation
The correlation between GAME and ESPO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between GAME and ESPO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAME vs. ESPO — Ранг доходности на риск
GAME
ESPO
Сравнение GAME c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameSquare Holdings Inc. (GAME) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAME | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.53 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.95 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAME | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.79 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.62 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GAME и ESPO
Максимальная просадка GAME за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAME и ESPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAME | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -50.99% | -48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.36% | -27.81% | -61.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.19% | -27.81% | -66.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -48.33% | -51.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -27.06% | -72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.11% | -15.04% | -74.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.48% | 15.48% | +57.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAME и ESPO
GameSquare Holdings Inc. (GAME) имеет более высокую волатильность в 33.62% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GAME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAME | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.62% | 5.08% | +28.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.69% | 14.64% | +58.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.12% | 18.81% | +118.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.74% | 25.10% | +93.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 451.78% | 25.75% | +426.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAME и ESPO
GAME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.46% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
GAME GameSquare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAME and ESPO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAME has higher volatility (33.62%) compared to ESPO (5.08%). In terms of maximum drawdown, GAME dropped -99.89% vs ESPO's -50.99%.
GAME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAME и ESPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор