Сравнение GAGG.L с GLAD.L
GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) and GLAD.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds - GAGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while GLAD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAGG.L returned -0.79%/yr vs 1.82%/yr for GLAD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGG.L charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for GLAD.L.
Доходность
Сравнение доходности GAGG.L и GLAD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAGG.L торгуется в GBp, в то время как GLAD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAGG.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GLAD.L с доходностью 1.32%.
GAGG.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
GLAD.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGG.L и GLAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.06% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | -3.47% |
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1.32% | -2.76% | 5.05% | 1.40% | -0.77% | -0.57% | 2.12% | -4.71% |
Correlation
The correlation between GAGG.L and GLAD.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between GAGG.L and GLAD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGG.L vs. GLAD.L — Ранг доходности на риск
GAGG.L
GLAD.L
Сравнение GAGG.L c GLAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGG.L | GLAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 2.14 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGG.L | GLAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.21 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.01 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GAGG.L и GLAD.L
Максимальная просадка GAGG.L за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки GLAD.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGG.L и GLAD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGG.L | GLAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -16.50% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.80% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -8.89% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -15.64% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -7.46% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -9.42% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.37% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGG.L и GLAD.L
Текущая волатильность для Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) составляет 1.20%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGG.L | GLAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.76% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 5.11% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.45% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 8.59% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 8.84% | -0.84% |
Сравнение комиссий GAGG.L и GLAD.L
GAGG.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLAD.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGG.L и GLAD.L
Ни GAGG.L, ни GLAD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAGG.L and GLAD.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GLAD.L.
GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while GLAD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.03% for GAGG.L and 0.10% for GLAD.L.
Подберите оптимальное распределение для GAGG.L и GLAD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор