PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGEX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGEX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGEX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGEX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		37.85%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAGEX показывает доходность 37.85%, а RYEIX немного ниже – 36.84%. За последние 10 лет акции GAGEX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 8.01% соответственно.

GAGEX

1 день
-0.62%
1 месяц
10.00%
С начала года
37.85%
6 месяцев
40.91%
1 год
46.83%
3 года*
19.07%
5 лет*
20.53%
10 лет*
8.75%

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с IWIRXGAGEX с IASMXGAGEX с GAAEXGAGEX с VGENXGAGEX с BGLYXGAGEX с CSUIXGAGEX с OEPIX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий GAGEX и RYEIX

GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RYEIX в 1.36%.

GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund
RYEIX
Rydex Energy Fund

Доходность на риск

GAGEX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGEX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGEXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.74

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.23

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.21

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.88

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGEX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGEX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGEXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.74

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Корреляция

Корреляция между GAGEX и RYEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGEX и RYEIX

Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.05%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок GAGEX и RYEIX

Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGEXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-83.50%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-20.09%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-26.94%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-74.93%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.13%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-28.77%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.65%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGEX и RYEIX

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX) имеют волатильность 4.61% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGEXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.97%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

25.11%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

26.72%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

31.87%

-4.56%