Сравнение GAGEX с EIPIX
GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GAGEX returned 19.26%/yr vs 16.81%/yr for EIPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGEX charges 1.46%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.
Доходность
Сравнение доходности GAGEX и EIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAGEX показывает доходность 29.25%, что значительно выше, чем у EIPIX с доходностью 18.99%.
GAGEX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 6.65%
EIPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 18.99%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGEX и EIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 29.25% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 18.99% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
Correlation
The correlation between GAGEX and EIPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between GAGEX and EIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGEX vs. EIPIX — Ранг доходности на риск
GAGEX
EIPIX
Сравнение GAGEX c EIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAGEX | EIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 5.28 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 14.64 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAGEX и EIPIX
Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и EIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGEX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -43.98% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -4.51% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -13.00% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -16.71% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -1.54% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -4.99% | -24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.62% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGEX и EIPIX
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GAGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGEX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.73% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 8.07% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 10.33% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 15.64% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 18.66% | +8.54% |
Сравнение комиссий GAGEX и EIPIX
GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EIPIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGEX и EIPIX
Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EIPIX в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 13.19% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% | 0.00% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.18% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
GAGEX and EIPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAGEX has higher volatility (7.46%) compared to EIPIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, GAGEX dropped -78.90% vs EIPIX's -43.98%.
EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAGEX и EIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор