PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GACA.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GACA.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - GACA.DE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, GACA.DE returned 13.63%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GACA.DE charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности GACA.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GACA.DE показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.

GACA.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.26%
1 год
20.78%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GACA.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		10.44%3.94%29.59%21.02%-14.66%38.66%7.33%8.54%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%2.43%

Correlation

The correlation between GACA.DE and UBUR.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2019 г.

0.45

The correlation between GACA.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с GACA.DE:
GACA.DE с GACB.DEGACA.DE с IS3S.DEGACA.DE с VALW.LGACA.DE с MTUMGACA.DE с WRLD.DEGACA.DE с USUE.DEGACA.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

GACA.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GACA.DE
Ранг доходности на риск GACA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACA.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACA.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GACA.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GACA.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.20

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.21

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.28

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

-0.64

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GACA.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GACA.DE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GACA.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GACA.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.20

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GACA.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GACA.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-35.34%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.81%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-14.40%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-14.40%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-11.30%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.34%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

9.86%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GACA.DE и UBUR.DE

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GACA.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.37%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.99%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.76%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.45%

-2.23%

Сравнение комиссий GACA.DE и UBUR.DE

GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GACA.DE и UBUR.DE

GACA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

GACA.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GACA.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GACA.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: Goldman Sachs and UBS. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор