Сравнение GACA.DE с MTUM
GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - GACA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GACA.DE returned 13.63%/yr vs 14.80%/yr for MTUM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GACA.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности GACA.DE и MTUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GACA.DE торгуется в EUR, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GACA.DE показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.95%.
GACA.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам GACA.DE и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACA.DE Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 10.44% | 3.94% | 29.59% | 21.02% | -14.66% | 38.66% | 7.33% | 8.54% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.95% | 7.65% | 41.66% | 5.87% | -13.20% | 21.84% | 19.16% | 6.01% |
Correlation
The correlation between GACA.DE and MTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between GACA.DE and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GACA.DE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
GACA.DE
MTUM
Сравнение GACA.DE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GACA.DE | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.44 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 11.66 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GACA.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.83 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GACA.DE и MTUM
Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GACA.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -33.58% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.54% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -24.93% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -25.86% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -6.36% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.82% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.80% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GACA.DE и MTUM
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GACA.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 8.98% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 16.50% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 19.46% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 20.67% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 21.52% | -4.30% |
Сравнение комиссий GACA.DE и MTUM
GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GACA.DE и MTUM
GACA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACA.DE Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GACA.DE and MTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GACA.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GACA.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.
GACA.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор