Сравнение GACA.DE с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
GACA.DE и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GACA.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity. Фонд был запущен 23 сент. 2019 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GACA.DE или MTUM.
Основные характеристики
| GACA.DE | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.07% | 28.84% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 40.94% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | 2.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 13.42 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 11.24% | 18.33% |
| Макс. просадка | -33.50% | -34.08% |
| Текущая просадка | -3.02% | -3.83% |
Корреляция
Корреляция между GACA.DE и MTUM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GACA.DE и MTUM
С начала года, GACA.DE показывает доходность 23.07%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 28.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GACA.DE и MTUM
GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GACA.DE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GACA.DE и MTUM
GACA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACA.DE Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.58% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GACA.DE и MTUM
Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GACA.DE и MTUM
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) составляет 2.48%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.