Сравнение GACA.DE с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
GACA.DE и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GACA.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity. Фонд был запущен 23 сент. 2019 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GACA.DE и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GACA.DE и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACA.DE Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | -3.94% | 3.94% | 29.59% | 21.02% | -14.66% | 38.66% | 7.33% | 8.54% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.09% | 7.65% | 41.66% | 5.87% | -13.20% | 21.84% | 19.16% | 6.01% |
Разные валюты инструментов
GACA.DE торгуется в EUR, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GACA.DE показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.09%.
GACA.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GACA.DE и MTUM
GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GACA.DE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
GACA.DE
MTUM
Сравнение GACA.DE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GACA.DE | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.75 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GACA.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GACA.DE и MTUM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GACA.DE и MTUM
GACA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GACA.DE Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GACA.DE и MTUM
Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GACA.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -34.08% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.54% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -32.28% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.76% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -6.28% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.28% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GACA.DE и MTUM
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GACA.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.40% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 14.47% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 24.68% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 20.34% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.31% | -3.97% |