Сравнение GABOX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GABOX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABOX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.67% | 39.55% | -6.72% | 6.34% | -25.51% | 4.16% | 19.18% | 25.99% | -20.81% | 28.27% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -1.93% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у MWNIX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям MWNIX по среднегодовой доходности: 5.50% против 5.78% соответственно.
GABOX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 5.50%
MWNIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABOX и MWNIX
GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
GABOX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
GABOX
MWNIX
Сравнение GABOX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABOX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.97 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.31 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.90 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 3.41 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.97 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GABOX и MWNIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABOX и MWNIX
Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MWNIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.88% | 1.91% | 0.00% | 1.72% | 0.45% | 2.10% | 0.79% | 6.91% | 31.69% | 54.42% | 5.79% | 0.87% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.30% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GABOX и MWNIX
Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, примерно равная максимальной просадке MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -58.38% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -11.78% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -33.67% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -34.72% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -9.78% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -9.61% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.12% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABOX и MWNIX
Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.70% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 8.51% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 12.29% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.06% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 13.92% | +1.87% |