PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с MOGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с MOGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. MOGLX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и MOGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и MOGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%54.21%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		3.88%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у MOGLX с доходностью 3.88%.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

MOGLX

1 день
2.59%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.50%
3 года*
10.34%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Gabelli Media Mogul Fund

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGJMXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGHMXMOGLX с FBMPXMOGLX с FGDMXMOGLX с GABSXMOGLX с FWRLX

Сравнение комиссий GABEX и MOGLX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии MOGLX в 0.90%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund

Доходность на риск

GABEX vs. MOGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c MOGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXMOGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.54

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.20

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.29

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

8.01

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. MOGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MOGLX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и MOGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXMOGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.54

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.07

+0.52

Корреляция

Корреляция между GABEX и MOGLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и MOGLX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности MOGLX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		0.47%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и MOGLX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки MOGLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и MOGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXMOGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-45.76%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.68%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-40.66%

+23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-13.33%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-21.88%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.35%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и MOGLX

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXMOGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.75%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.14%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.16%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

18.25%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.89%

-0.57%