PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с MOGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABBX с MOGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX).

GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. MOGLX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GABBX и MOGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABBX и MOGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%11.54%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		3.88%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у MOGLX с доходностью 3.88%.

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

MOGLX

1 день
2.59%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.50%
3 года*
10.34%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

Gabelli Media Mogul Fund

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с DGROGABBX с ARCCGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVO
Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGJMXMOGLX с FGHMXMOGLX с FBMPXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGDMXMOGLX с GABSXMOGLX с FWRLX

Сравнение комиссий GABBX и MOGLX

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии MOGLX в 0.90%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund

Доходность на риск

GABBX vs. MOGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c MOGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXMOGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.54

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.20

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.29

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.01

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. MOGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOGLX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и MOGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXMOGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.06

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.07

+0.25

Корреляция

Корреляция между GABBX и MOGLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и MOGLX

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности MOGLX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		0.47%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABBX и MOGLX

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки MOGLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и MOGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABBXMOGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-45.76%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.68%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-40.66%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-13.33%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-21.88%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.35%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и MOGLX

Текущая волатильность для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) составляет 4.58%, в то время как у Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GABBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABBXMOGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.75%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.14%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.16%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

18.25%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.89%

-4.53%