Сравнение GAAA.L с XBGG.L
GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) are both Global Bonds funds - GAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while XBGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GAAA.L returned -3.02%/yr vs -1.35%/yr for XBGG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XBGG.L.
Доходность
Сравнение доходности GAAA.L и XBGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GAAA.L торгуется в USD, в то время как XBGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GAAA.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у XBGG.L с доходностью -0.08%.
GAAA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- —
XBGG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам GAAA.L и XBGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.12% | 10.43% | -5.07% | 8.26% | -20.61% | -8.76% | 12.37% | 4.92% | -1.16% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | -0.08% | 12.49% | 0.49% | 11.32% | -22.60% | -2.43% | 7.45% | 10.96% | -2.91% |
Correlation
The correlation between GAAA.L and XBGG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between GAAA.L and XBGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAA.L vs. XBGG.L — Ранг доходности на риск
GAAA.L
XBGG.L
Сравнение GAAA.L c XBGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAA.L | XBGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAA.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.01 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GAAA.L и XBGG.L
Максимальная просадка GAAA.L за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки XBGG.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAA.L и XBGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAA.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -35.31% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -5.42% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.29% | -11.68% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -35.31% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -7.15% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -11.94% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.33% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAA.L и XBGG.L
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) имеют волатильность 2.52% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAA.L | XBGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.55% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 6.02% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 8.19% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 10.68% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 10.76% | -2.80% |
Сравнение комиссий GAAA.L и XBGG.L
GAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XBGG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAA.L и XBGG.L
GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.96% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
GAAA.L and XBGG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBGG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBGG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GAAA.L.
GAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while XBGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for GAAA.L and 0.15% for XBGG.L.
Подберите оптимальное распределение для GAAA.L и XBGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор