PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 14.05%/yr for XUEN.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у XUEN.DE с доходностью 32.35%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%40.06%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and XUEN.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.20

The correlation between G1CD.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

G1CD.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.76

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
2.23

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.31

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

2.44

+5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

7.67

+20.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа XUEN.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DEXUEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.76

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.36

-0.30

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, примерно равная максимальной просадке XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-64.67%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-17.12%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-26.63%

-26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-9.21%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-16.97%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.46%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и XUEN.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.71%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

20.26%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

23.74%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

26.62%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

29.68%

-4.56%

Сравнение комиссий G1CD.DE и XUEN.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и XUEN.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XUEN.DE в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор