PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 5.37%/yr for IQQH.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%16.93%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and IQQH.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between G1CD.DE and IQQH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

G1CD.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
3.18

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
4.14

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.50

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

6.29

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

19.88

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQH.DE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

3.18

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.01

+0.08

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-86.09%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.32%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-44.43%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-24.01%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-59.78%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.90%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) составляет 8.16%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

9.79%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

18.31%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

24.37%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

24.69%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

25.08%

+0.04%

Сравнение комиссий G1CD.DE и IQQH.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IQQH.DE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and IQQH.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G1CD.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G1CD.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор