PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

FZILX управляется Fidelity. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%4.87%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий FZILX и NWAUX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.38

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.59

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.66

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

1.53

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.38

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между FZILX и NWAUX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и NWAUX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и NWAUX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-21.07%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.57%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-21.07%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.22%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.85%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.83%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и NWAUX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

2.74%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.29%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

12.55%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.10%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.04%

+1.26%