Сравнение FZILX с FAERX
FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FZILX returned 9.61%/yr vs 1.95%/yr for FAERX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FZILX charges 0.00%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности FZILX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FZILX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 5.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZILX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 16.43% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -11.43% |
Correlation
The correlation between FZILX and FAERX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FZILX and FAERX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZILX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
FZILX
FAERX
Сравнение FZILX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZILX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.31 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -0.47 | +10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZILX и FAERX
Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZILX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -60.14% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -7.29% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -14.00% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -36.62% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.89% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -14.33% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.57% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZILX и FAERX
Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZILX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 0.00% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 0.00% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 7.50% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.65% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.28% | +1.12% |
Сравнение комиссий FZILX и FAERX
FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZILX и FAERX
Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.30% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FZILX and FAERX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZILX has higher volatility (5.05%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs FAERX's -60.14%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZILX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор