Сравнение FZAMX с JNVSX

С начала года, FZAMX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAMX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции JNVSX немного отстают с 10.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAMX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAMX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FZAMX и JNVSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%

Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и JNVSX.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.