PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAHX с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZAHX с STXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FZAHX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, FZAHX returned 31.78%/yr vs 23.92%/yr for STXG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FZAHX charges 0.67%/yr vs 0.18%/yr for STXG.

Доходность

Сравнение доходности FZAHX и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZAHX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью 10.47%.

FZAHX

1 день
-0.96%
1 месяц
7.22%
С начала года
15.79%
6 месяцев
16.23%
1 год
38.81%
3 года*
31.78%
5 лет*
13.38%
10 лет*
22.45%

STXG

1 день
0.24%
1 месяц
5.33%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.62%
3 года*
23.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZAHX и STXG

2026 (YTD)2025202420232022
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		15.79%22.61%39.23%45.70%-6.10%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.47%17.82%28.53%35.95%-3.74%

Correlation

The correlation between FZAHX and STXG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between FZAHX and STXG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FZAHX:
FZAHX с FXAIXFZAHX с FZAFXFZAHX с SPYFZAHX с VMVAXFZAHX с VOOFZAHX с VUGFZAHX с FZROX
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX

Доходность на риск

FZAHX vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAHX
Ранг доходности на риск FZAHX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAHX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAHX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAHX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAHX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAHX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAHX c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAHXSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.92

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.65

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.20

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

8.90

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAHX vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAHX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAHX и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAHXSTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.42

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FZAHX и STXG

Максимальная просадка FZAHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAHX и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZAHXSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-21.22%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-12.62%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-21.22%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.61%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.62%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.11%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAHX и STXG

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Strive 1000 Growth ETF (STXG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FZAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZAHXSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.59%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

11.05%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

14.43%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

17.52%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.52%

+6.37%

Сравнение комиссий FZAHX и STXG

FZAHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAHX и STXG

Дивидендная доходность FZAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности STXG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		3.12%3.61%0.00%0.00%0.00%9.45%5.15%3.74%11.00%7.50%14.42%10.52%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FZAHX and STXG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZAHX has higher volatility (4.69%) compared to STXG (3.59%). In terms of maximum drawdown, FZAHX dropped -44.45% vs STXG's -21.22%.

FZAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZAHX и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор