PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZABX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZABX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FZABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FZABX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZABX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z		-0.71%27.71%6.59%17.56%-23.58%13.11%19.79%29.99%-15.23%25.59%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FZABX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FZABX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 8.08% соответственно.

FZABX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
3.20%
1 год
20.12%
3 года*
13.44%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.66%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FZABX:
FZABX с FPKFXFZABX с BUFIXFZABX с VIGIFZABX с FZILXFZABX с EPDIXFZABX с ANDIXFZABX с PZRIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FZABX и TIVFX

FZABX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z

Доходность на риск

FZABX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZABX
Ранг доходности на риск FZABX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZABX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZABX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZABX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZABX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZABX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZABX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZABXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

3.12

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.55

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.44

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

17.93

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZABX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZABX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZABX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZABXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.12

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между FZABX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZABX и TIVFX

Дивидендная доходность FZABX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z		14.16%14.06%6.53%4.41%2.40%10.92%0.15%1.64%5.22%0.29%1.70%1.08%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FZABX и TIVFX

Максимальная просадка FZABX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZABX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZABXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-54.21%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.21%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-36.31%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-41.51%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-10.23%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-13.45%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.27%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FZABX и TIVFX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FZABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZABXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.93%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.06%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

19.68%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.21%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.40%

-0.50%