PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZABX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZABX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FZABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FZABX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZABX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z		-0.71%27.71%6.59%17.56%-23.58%13.11%19.79%29.99%-15.23%25.59%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FZABX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZABX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.

FZABX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
3.20%
1 год
20.12%
3 года*
13.44%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.66%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FZABX:
FZABX с FPKFXFZABX с BUFIXFZABX с VIGIFZABX с FZILXFZABX с EPDIXFZABX с ANDIXFZABX с PZRIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FZABX и PPYPX

FZABX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FZABX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZABX
Ранг доходности на риск FZABX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZABX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZABX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZABX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZABX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZABX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZABX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZABXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.24

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.85

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.83

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

13.07

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZABX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZABX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZABX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZABXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.24

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FZABX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZABX и PPYPX

Дивидендная доходность FZABX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z		14.16%14.06%6.53%4.41%2.40%10.92%0.15%1.64%5.22%0.29%1.70%1.08%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZABX и PPYPX

Максимальная просадка FZABX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZABX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZABXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-42.48%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-10.21%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-35.65%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-42.48%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-4.08%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.28%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.43%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FZABX и PPYPX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FZABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZABXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.49%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

10.15%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.41%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.61%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

19.08%

-2.18%