PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYT с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с EPSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FYT is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, FYT returned 42.54% vs 40.09% for EPSV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYT charges 0.72%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности FYT и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYT показывает доходность 28.49%, а EPSV немного ниже – 28.20%.

FYT

1 день
2.27%
1 месяц
6.74%
6 месяцев
19.48%
С начала года
28.49%
1 год
42.54%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.80%
10 лет*
10.77%

EPSV

1 день
0.68%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
18.68%
С начала года
28.20%
1 год
40.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и EPSV

2026 (YTD)2025
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		28.49%22.50%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		28.20%22.17%

Correlation

The correlation between FYT and EPSV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.80

The correlation between FYT and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и EPSV

Секторы
FYT
EPSV

Финансовые услуги

25.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
6.8%

Промышленность

12.9%
26.0%

Недвижимость

9.1%
8.1%

Технологии

8.0%
22.2%

Энергетика

7.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.8%

Здравоохранение

6.1%
2.4%

Сырьевые материалы

4.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Финансовые услуги

FYT
25.9%
EPSV
17.5%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
EPSV
6.8%

Промышленность

FYT
12.9%
EPSV
26.0%

Недвижимость

FYT
9.1%
EPSV
8.1%

Технологии

FYT
8.0%
EPSV
22.2%

Энергетика

FYT
7.2%
EPSV
4.8%

Потребительский защитный сектор

FYT
6.5%
EPSV
3.8%

Здравоохранение

FYT
6.1%
EPSV
2.4%

Сырьевые материалы

FYT
4.9%
EPSV
5.3%

Коммуникационные услуги

FYT
3.0%
EPSV

-

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
EPSV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с VIOGFYT с RWJ
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с IBTFEPSV с AVUVEPSV с BSVOEPSV с DSMCEPSV с WINNEPSV с HAPS

Доходность на риск

FYT vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYTEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.23

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.17

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

4.51

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

15.31

-0.53

FYT vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYT и EPSV

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-8.93%

-41.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.93%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.46%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.65%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и EPSV

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеют волатильность 4.45% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.58%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

13.33%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.06%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

18.10%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

18.10%

+7.78%

Сравнение комиссий FYT и EPSV

FYT берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и EPSV

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EPSV в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.25%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.42%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FYT and EPSV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (4.58%) compared to FYT (4.45%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, FYT leads with 42.54% vs 40.09% for EPSV. On fees, FYT is cheaper at 0.72% per year. On volatility, FYT has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYT has performed better with a 42.54% return vs 40.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYT is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.42% for FYT.

They also come from different issuers: First Trust and Harbor. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.88% for EPSV.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор