PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с EPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FYT is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, FYT returned 37.18% vs 47.29% for EPSV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FYT charges 0.72%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности FYT и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.94%.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и EPSV

2026 (YTD)2025
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%20.01%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%

Correlation

The correlation between FYT and EPSV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.85

The correlation between FYT and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и EPSV

Секторы
FYT
EPSV

Финансовые услуги

25.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.8%

Промышленность

12.9%
24.9%

Недвижимость

9.1%
7.5%

Технологии

8.4%
22.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.0%

Энергетика

7.2%
6.1%

Здравоохранение

6.1%
0.9%

Сырьевые материалы

4.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%
3.7%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
EPSV
19.1%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
EPSV
5.8%

Промышленность

FYT
12.9%
EPSV
24.9%

Недвижимость

FYT
9.1%
EPSV
7.5%

Технологии

FYT
8.4%
EPSV
22.7%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
EPSV
5.0%

Энергетика

FYT
7.2%
EPSV
6.1%

Здравоохранение

FYT
6.1%
EPSV
0.9%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
EPSV
4.3%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
EPSV

-

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINNEPSV с DSMC

Доходность на риск

FYT vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.69

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.76

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

5.32

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

18.46

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.69

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.68

-2.29

Просадки

Сравнение просадок FYT и EPSV

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-8.93%

-41.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.93%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-1.67%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.57%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и EPSV

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.83%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.02%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.80%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

17.69%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.10%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

18.10%

+7.86%

Сравнение комиссий FYT и EPSV

FYT берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и EPSV

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EPSV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FYT and EPSV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to FYT (4.83%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 37.18% for FYT. On fees, FYT is cheaper at 0.72% per year. On volatility, FYT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 37.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYT is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.10% for FYT.

They also come from different issuers: First Trust and Harbor. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор