PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYMRX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYMRX с FZROX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYMRX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FYMRX is a Sustainable fund actively managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FYMRX returned 15.12%/yr vs 20.73%/yr for FZROX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FYMRX charges 0.48%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FYMRX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYMRX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 8.84%.

FYMRX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.55%
1 год
19.80%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZROX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.53%
С начала года
8.84%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.95%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYMRX и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022
FYMRX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		8.11%18.97%11.10%16.15%-13.64%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		8.84%17.23%23.94%26.20%-11.97%

Correlation

The correlation between FYMRX and FZROX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between FYMRX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FYMRX:
FYMRX с FBGRXFYMRX с FTIHXFYMRX с FXAIXFYMRX с FSKAXFYMRX с FSPGXFYMRX с FSELXFYMRX с FSPSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FYMRX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYMRX
Ранг доходности на риск FYMRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYMRX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYMRXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.78

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.44

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.58

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

11.45

-1.87

FYMRX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYMRX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYMRX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYMRX и FZROX

Максимальная просадка FYMRX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMRX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYMRXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-34.96%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.89%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-19.38%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.83%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.48%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FYMRX и FZROX

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 4.87% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYMRXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.01%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.15%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.91%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

17.54%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

20.12%

-7.30%

Сравнение комиссий FYMRX и FZROX

FYMRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYMRX и FZROX

Дивидендная доходность FYMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FZROX в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FYMRX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.42%3.70%1.85%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.94%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FYMRX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZROX has higher volatility (5.01%) compared to FYMRX (4.87%). In terms of maximum drawdown, FYMRX dropped -21.44% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYMRX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор