PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYHTX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYHTX с FEGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) and FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) are both mutual funds - FYHTX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Total Return Index, while FEGIX is a Gold fund managed by First Eagle. Over the past 5 years, FYHTX returned 8.91%/yr vs 20.26%/yr for FEGIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FYHTX charges 0.63%/yr vs 0.96%/yr for FEGIX.

Доходность

Сравнение доходности FYHTX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYHTX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью -3.01%.

FYHTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.68%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.07%
1 год
19.81%
3 года*
10.15%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

FEGIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-7.01%
1 год
49.11%
3 года*
37.04%
5 лет*
20.26%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYHTX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		12.59%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		-3.01%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%-1.76%

Correlation

The correlation between FYHTX and FEGIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Commodity Strategy Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с HGERFYHTX с PQCMXFYHTX с PCRPXFYHTX с GCCIX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с IAUFEGIX с PCRIXFEGIX с FEAMXFEGIX с FBGRX

Доходность на риск

FYHTX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYHTX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYHTXFEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.26

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.65

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.55

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

4.24

+2.01

FYHTX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYHTX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYHTX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYHTX и FEGIX

Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и FEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYHTXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-70.38%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-32.36%

+22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-32.36%

+20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-33.95%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-26.98%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-28.73%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

11.82%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FYHTX и FEGIX

Текущая волатильность для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) составляет 3.07%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYHTXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

13.39%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

34.10%

-22.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

39.83%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

29.13%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

27.41%

-12.95%

Сравнение комиссий FYHTX и FEGIX

FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYHTX и FEGIX

Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FEGIX в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.23%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.60%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FYHTX and FEGIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGIX has higher volatility (13.39%) compared to FYHTX (3.07%). In terms of maximum drawdown, FYHTX dropped -33.22% vs FEGIX's -70.38%.

FEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYHTX и FEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор