Сравнение FYC с DUSG
FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FYC is passively managed, while DUSG is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYC charges 0.71%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности FYC и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FYC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 18.52%
- С начала года
- 26.03%
- 1 год
- 51.20%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.29%
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYC и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 6.63% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between FYC and DUSG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYC vs. DUSG — Ранг доходности на риск
FYC
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FYC c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYC | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYC и DUSG
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYC | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -4.19% | -43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -1.66% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -1.14% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYC | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 14.63% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 14.63% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 14.63% | +9.96% |
Сравнение комиссий FYC и DUSG
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и DUSG
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности DUSG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.17% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FYC and DUSG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.
FYC has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: First Trust and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для FYC и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор