PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXM.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXM.TO (CI Morningstar Canada Value Index ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - FXM.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Value Index, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. FXM.TO is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past 10 years, FXM.TO returned 14.18%/yr vs 6.05%/yr for ZWU.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FXM.TO charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 14.18% против 6.05% соответственно.

FXM.TO

1 день
0.35%
1 месяц
4.43%
С начала года
15.85%
6 месяцев
18.70%
1 год
49.87%
3 года*
28.52%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.18%

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXM.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		15.85%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Correlation

The correlation between FXM.TO and ZWU.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FXM.TO and ZWU.TO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXM.TO и ZWU.TO

Секторы
FXM.TO
ZWU.TO

Финансовые услуги

18.0%

-

Сырьевые материалы

15.4%

-

Коммунальные услуги

13.2%
52.7%

Энергетика

12.1%
25.8%

Коммуникационные услуги

12.0%
21.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Промышленность

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Технологии

5.7%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FXM.TO
18.0%
ZWU.TO

-

Сырьевые материалы

FXM.TO
15.4%
ZWU.TO

-

Коммунальные услуги

FXM.TO
13.2%
ZWU.TO
52.7%

Энергетика

FXM.TO
12.1%
ZWU.TO
25.8%

Коммуникационные услуги

FXM.TO
12.0%
ZWU.TO
21.5%

Потребительский циклический сектор

FXM.TO
10.2%
ZWU.TO

-

Промышленность

FXM.TO
7.1%
ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

FXM.TO
6.3%
ZWU.TO

-

Технологии

FXM.TO
5.7%
ZWU.TO

-

Здравоохранение

FXM.TO

-

ZWU.TO

-

Недвижимость

FXM.TO

-

ZWU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с FCCQ.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

FXM.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
2.17

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
3.18

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.39

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

3.37

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.59

9.48

+15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

2.17

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.61

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXM.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-37.41%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-4.86%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-12.85%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-23.36%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-37.41%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.38%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и ZWU.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 1.58%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXM.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.80%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.26%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

7.59%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

10.47%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.18%

+2.81%

Сравнение комиссий FXM.TO и ZWU.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.82%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

FXM.TO and ZWU.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXM.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXM.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

FXM.TO is categorized as Canada Equities, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: CI Investments and BMO. Their fees differ too: 0.64% for FXM.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXM.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор