PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с JAPN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с JAPN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO).

FXM.TO и JAPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и JAPN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и JAPN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-13.79%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		12.76%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у JAPN.TO с доходностью 12.76%.

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%

JAPN.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-2.84%
С начала года
12.76%
6 месяцев
27.48%
1 год
49.27%
3 года*
36.19%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с EWTJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с DXJS

Сравнение комиссий FXM.TO и JAPN.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JAPN.TO в 0.48%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. JAPN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c JAPN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOJAPN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.19

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

2.99

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.47

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

4.04

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

15.47

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. JAPN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа JAPN.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и JAPN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOJAPN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.19

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.91

-0.10

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и JAPN.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и JAPN.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JAPN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.14%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и JAPN.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки JAPN.TO в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и JAPN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOJAPN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-28.88%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.09%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-21.67%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.79%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.12%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.17%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и JAPN.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 3.98%, в то время как у CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOJAPN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.59%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

14.08%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

22.60%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

18.81%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

19.75%

-2.70%