PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с HXCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO).

FXM.TO и HXCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%7.81%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у HXCN.TO с доходностью 4.55%.

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и HXCN.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOHXCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.23

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

2.85

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

3.13

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

14.51

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа HXCN.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOHXCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.23

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.03

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и HXCN.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и HXCN.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и HXCN.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и HXCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-37.09%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.36%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-16.27%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.24%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.18%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.45%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и HXCN.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 3.98%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.16%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.69%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.62%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

13.63%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.95%

-0.90%