Сравнение FXM.TO с HCAL.TO
FXM.TO (CI Morningstar Canada Value Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - FXM.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Value Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FXM.TO returned 18.18%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXM.TO charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности FXM.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXM.TO показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
FXM.TO
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 14.57%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXM.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 13.17% | 38.54% | 30.05% | 5.79% | -1.19% | 31.47% | 11.49% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between FXM.TO and HCAL.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between FXM.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FXM.TO и HCAL.TO
Секторы
FXM.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
FXM.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
FXM.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
FXM.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
FXM.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
FXM.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
FXM.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
FXM.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
FXM.TO
HCAL.TO
-
Технологии
FXM.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
FXM.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
FXM.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXM.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
FXM.TO
HCAL.TO
Сравнение FXM.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXM.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 2.01 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 8.78 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 38.12 | -17.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXM.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXM.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -35.05% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.65% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -18.77% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -35.05% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.57% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -9.52% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.45% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXM.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 2.41%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXM.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 4.89% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 14.01% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 16.12% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.20% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.98% | -0.05% |
Сравнение комиссий FXM.TO и HCAL.TO
FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXM.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 1.80% | 1.91% | 2.17% | 2.96% | 2.18% | 2.19% | 2.40% | 2.04% | 2.52% | 1.70% | 1.83% | 2.24% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXM.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXM.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXM.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
FXM.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. FXM.TO tracks Morningstar Canada Target Value Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: CI Investments and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.64% for FXM.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для FXM.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор