PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIEX с FSMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIEX с FSMNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) and FSMNX (Fidelity SAI Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FXIEX returned 1.67%/yr vs 1.15%/yr for FSMNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FXIEX charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for FSMNX.

Доходность

Сравнение доходности FXIEX и FSMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIEX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у FSMNX с доходностью 1.61%.

FXIEX

1 день
0.20%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.90%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.91%

FSMNX

1 день
0.20%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.35%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIEX и FSMNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.81%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.21%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		1.61%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%

Correlation

The correlation between FXIEX and FSMNX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between FXIEX and FSMNX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX
Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с NQPFSMNX с NRKFSMNX с BMNFSMNX с FSPGX

Доходность на риск

FXIEX vs. FSMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIEX c FSMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIEXFSMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.68

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
4.18

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.41

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

8.14

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIEX vs. FSMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIEX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMNX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIEX и FSMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIEXFSMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FXIEX и FSMNX

Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, примерно равная максимальной просадке FSMNX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и FSMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIEXFSMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-15.85%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.07%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-6.08%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-15.85%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.66%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.91%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIEX и FSMNX

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIEXFSMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.15%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.19%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

2.78%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

4.14%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

4.62%

-0.52%

Сравнение комиссий FXIEX и FSMNX

FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSMNX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIEX и FSMNX

Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FSMNX в 3.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.37%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%0.00%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%

Часто задаваемые вопросы

FXIEX and FSMNX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIEX has higher volatility (1.29%) compared to FSMNX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FXIEX dropped -15.25% vs FSMNX's -15.85%.

FSMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIEX и FSMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор