Сравнение FXIEX с FHMIX

С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FXIEX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXIEX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIEX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FXIEX и FHMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FHMIX в 2.67%

Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и FHMIX.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.