Сравнение FXIEX с DMNBX
FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) and DMNBX (DFA MN Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FXIEX returned 1.63%/yr vs 1.20%/yr for DMNBX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FXIEX charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for DMNBX.
Доходность
Сравнение доходности FXIEX и DMNBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXIEX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у DMNBX с доходностью 0.89%.
FXIEX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.77%
DMNBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXIEX и DMNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 1.81% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 3.01% |
DMNBX DFA MN Municipal Bond Portfolio | 0.89% | 2.50% | 2.23% | 2.65% | -2.03% | -0.31% | 2.01% | 3.30% | 0.81% | -46.67% |
Correlation
The correlation between FXIEX and DMNBX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between FXIEX and DMNBX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXIEX vs. DMNBX — Ранг доходности на риск
FXIEX
DMNBX
Сравнение FXIEX c DMNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXIEX | DMNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.42 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.52 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 14.59 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXIEX и DMNBX
Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки DMNBX в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и DMNBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXIEX | DMNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -47.47% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.50% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -0.91% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -3.90% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -40.18% | +40.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -44.05% | +41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.16% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIEX и DMNBX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXIEX | DMNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.19% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.59% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 0.73% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 1.06% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 15.63% | -11.53% |
Сравнение комиссий FXIEX и DMNBX
FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DMNBX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIEX и DMNBX
Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DMNBX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMNBX DFA MN Municipal Bond Portfolio | 2.35% | 2.06% | 2.10% | 1.48% | 0.89% | 0.79% | 1.60% | 1.14% | 1.10% | 0.34% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.79% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
FXIEX and DMNBX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXIEX has higher volatility (0.84%) compared to DMNBX (0.19%). In terms of maximum drawdown, FXIEX dropped -15.25% vs DMNBX's -47.47%.
DMNBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXIEX и DMNBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор