PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXGB.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXGB.L с QCLN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXGB.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FXGB.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXGB.L returned 5.13%/yr vs -3.35%/yr for QCLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FXGB.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 15.22%.

FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-2.21%
1 месяц
-17.90%
6 месяцев
3.84%
С начала года
15.22%
1 год
47.57%
3 года*
-3.92%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и QCLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXGB.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)		6.71%7.73%5.81%10.67%-1.83%-2.87%-1.20%2.63%-1.11%0.76%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		15.22%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%6,519.75%18.79%20.49%-10.68%0.79%

Correlation

The correlation between FXGB.L and QCLN.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.13

The correlation between FXGB.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FXGB.L:
FXGB.L с BLOK.LFXGB.L с CAPS.LFXGB.L с CIBR.LFXGB.L с FCBR.LFXGB.L с FDN.LFXGB.L с FDNU.LFXGB.L с FEXU.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

FXGB.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGB.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.24

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.80

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.91

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

6.97

+0.36

FXGB.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и QCLN.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGB.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-69.87%

+60.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-24.81%

+20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-56.66%

+49.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-68.64%

+60.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.68%

+39.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-27.62%

+24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

6.81%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и QCLN.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) составляет 2.67%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что FXGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGB.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

16.49%

-13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

30.26%

-21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

38.25%

-27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

38.70%

-30.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

2,358.88%

-2,352.13%

Сравнение комиссий FXGB.L и QCLN.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и QCLN.L

Ни FXGB.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXGB.L and QCLN.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while QCLN.L is Energy Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор