PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXGB.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXGB.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXGB.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXGB.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.08%.


FXGB.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.78%
С начала года
6.71%
1 год
11.40%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.13%
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.83%
С начала года
10.08%
1 год
21.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXGB.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between FXGB.L and MWOZ.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FXGB.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXGB.L
Ранг доходности на риск FXGB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXGB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXGB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXGB.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXGB.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.21

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

12.60

-5.28

FXGB.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXGB.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MWOZ.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXGB.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXGB.L и MWOZ.L

Максимальная просадка FXGB.L за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXGB.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXGB.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-18.50%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-6.63%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.98%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.69%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FXGB.L и MWOZ.L

First Trust FactorFX UCITS ETF Class B GBP Hedged (Acc) (FXGB.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.67% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXGB.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.74%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.00%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.86%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

13.79%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

13.79%

-7.04%

Сравнение комиссий FXGB.L и MWOZ.L

FXGB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXGB.L и MWOZ.L

FXGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


Часто задаваемые вопросы


FXGB.L and MWOZ.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FXGB.L.

FXGB.L is categorized as Currency, while MWOZ.L is Global Equities. FXGB.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for FXGB.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXGB.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор