PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с CUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXE с CUKX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L).

FXE и CUKX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. CUKX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXE и CUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXE и CUKX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-1.28%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		4.40%35.27%7.48%13.40%-6.25%16.41%-8.56%21.93%-14.20%23.16%
Разные валюты инструментов

FXE торгуется в USD, в то время как CUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUKX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям CUKX.L по среднегодовой доходности: 0.09% против 8.64% соответственно.

FXE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.93%
1 год
8.11%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.34%
10 лет*
0.09%

CUKX.L

1 день
2.61%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.45%
1 год
28.10%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.03%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

iShares FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с SPYFXE с VGK
Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с S100.LCUKX.L с CPJ1.L

Сравнение комиссий FXE и CUKX.L

FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CUKX.L в 0.07%.

FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF

Доходность на риск

FXE vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXECUKX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.73

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.19

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.45

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

10.18

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXE vs. CUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CUKX.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и CUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXECUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между FXE и CUKX.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и CUKX.L

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.77%0.94%2.28%1.49%0.01%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXE и CUKX.L

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке CUKX.L в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и CUKX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FXECUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-34.50%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-10.55%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-12.88%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-34.50%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.19%

-4.40%

-23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-4.40%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.36%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и CUKX.L

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXECUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

5.89%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

9.75%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

16.15%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

16.36%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

18.30%

-10.93%