PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXCTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXCTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FXCTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FXCTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXCTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXCTX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund		-0.40%4.67%2.44%6.36%-11.42%1.54%4.03%5.64%0.89%1.66%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FXCTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FXCTX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.18%
3 года*
3.37%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.34%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FXCTX:
FXCTX с FXAIXFXCTX с APUSXFXCTX с DMREXFXCTX с FSMUXFXCTX с LSMSXFXCTX с ATOIXFXCTX с DFABX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FXCTX и USMSX

FXCTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

FXCTX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FXCTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXCTX
Ранг доходности на риск FXCTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXCTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXCTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXCTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXCTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXCTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXCTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.63

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

6.49

-5.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.18

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

6.48

-5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

33.64

-30.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXCTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXCTX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXCTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.63

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

2.39

-2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.86

-0.75

Корреляция

Корреляция между FXCTX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXCTX и USMSX

Дивидендная доходность FXCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXCTX
Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund		2.94%3.81%3.29%2.53%2.53%2.21%2.75%3.69%3.26%3.11%3.23%3.69%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXCTX и USMSX

Максимальная просадка FXCTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXCTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXCTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.49%

-2.09%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-0.40%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-2.03%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.30%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.22%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.08%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FXCTX и USMSX

Franklin Connecticut Tax-Free Income Fund (FXCTX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FXCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXCTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.22%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

0.40%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

0.69%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

0.70%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

0.74%

+3.34%