Сравнение FXC с CSHP
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. FXC is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, FXC returned -2.33% vs 3.66% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности FXC и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
FXC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- -0.30%
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -2.17% | 5.24% | -4.15% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between FXC and CSHP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. CSHP — Ранг доходности на риск
FXC
CSHP
Сравнение FXC c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 3.37 | -2.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 11.37 | -11.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 118.25 | -119.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и CSHP
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -0.32% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -0.32% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -0.32% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -0.01% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.03% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и CSHP
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.58% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 0.62% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 0.66% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 0.57% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 0.57% | +6.03% |
Сравнение комиссий FXC и CSHP
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и CSHP
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.23% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and CSHP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXC has higher volatility (1.35%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -2.33% for FXC. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.23% for FXC.
FXC is categorized as Currency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор