PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. FXC is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, FXC returned -3.10% vs 3.94% for CSHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности FXC и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

FXC

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-3.54%
1 год
-3.10%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
-0.37%

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и CSHP

2026 (YTD)20252024
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-3.29%5.24%-4.15%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between FXC and CSHP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.05

The correlation between FXC and CSHP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

FXC vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXCCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
11.09

-11.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
27.60

-28.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

6.46

-5.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

65.45

-66.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

381.67

-383.11

FXC vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC и CSHP

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-0.08%

-35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-0.06%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.39%

-0.04%

-30.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-0.00%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.01%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и CSHP

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.16%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

0.27%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

0.36%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

0.41%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

0.41%

+6.21%

Сравнение комиссий FXC и CSHP

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и CSHP

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.27%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXC and CSHP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXC has higher volatility (1.10%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -3.10% for FXC. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.27% for FXC.

FXC is categorized as Currency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор