PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC.L с LCCN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC.L с LCCN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) and LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXC.L returned -1.40%/yr vs -3.87%/yr for LCCN.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FXC.L charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for LCCN.L.

Доходность

Сравнение доходности FXC.L и LCCN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXC.L торгуется в GBp, в то время как LCCN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCCN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXC.L показывает доходность -6.84%, а LCCN.L немного выше – -6.69%.

FXC.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-10.10%
1 год
1.27%
3 года*
9.97%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
4.44%

LCCN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-9.79%
1 год
5.57%
3 года*
8.22%
5 лет*
-3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC.L и LCCN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		-6.84%20.50%33.78%-17.86%-10.68%-18.89%7.61%10.16%2.12%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-6.69%22.63%21.46%-16.03%-12.96%-21.13%25.98%17.23%2.09%

Correlation

The correlation between FXC.L and LCCN.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.94

The correlation between FXC.L and LCCN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXC.L и LCCN.L

Секторы
FXC.L
LCCN.L

Финансовые услуги

34.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

26.6%
26.4%

Коммуникационные услуги

16.2%
18.8%

Технологии

5.4%
9.6%

Энергетика

5.2%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
5.5%

Промышленность

3.1%
5.0%

Здравоохранение

2.3%
5.4%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Финансовые услуги

FXC.L
34.7%
LCCN.L
19.1%

Потребительский циклический сектор

FXC.L
26.6%
LCCN.L
26.4%

Коммуникационные услуги

FXC.L
16.2%
LCCN.L
18.8%

Технологии

FXC.L
5.4%
LCCN.L
9.6%

Энергетика

FXC.L
5.2%
LCCN.L
3.7%

Сырьевые материалы

FXC.L
4.1%
LCCN.L
5.5%

Промышленность

FXC.L
3.1%
LCCN.L
5.0%

Здравоохранение

FXC.L
2.3%
LCCN.L
5.4%

Недвижимость

FXC.L
1.1%
LCCN.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

FXC.L
0.9%
LCCN.L
3.2%

Коммунальные услуги

FXC.L
0.4%
LCCN.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с FXC.L:
FXC.L с KWEB.LFXC.L с FRCH.LFXC.L с XCX6.LFXC.L с ASIL.LFXC.L с IWDA.LFXC.L с CSPX.LFXC.L с IWDA.AS
Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с PAXG.LLCCN.L с KWEBLCCN.L с qqqLCCN.L с XS6R.L

Доходность на риск

FXC.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC.L
Ранг доходности на риск FXC.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXC.LLCCN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.31

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.57

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.35

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.74

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC.L vs. LCCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа LCCN.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.L и LCCN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXC.LLCCN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FXC.L и LCCN.L

Максимальная просадка FXC.L за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки LCCN.L в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и LCCN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXC.LLCCN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-56.30%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-17.02%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.53%

-24.76%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.74%

-49.10%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.82%

-31.71%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.76%

-27.00%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

8.07%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.L и LCCN.L

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) составляет 6.71%, в то время как у Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXC.LLCCN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.53%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.15%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

19.53%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.13%

28.03%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

26.94%

-1.99%

Сравнение комиссий FXC.L и LCCN.L

FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.L и LCCN.L

Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как LCCN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		2.58%2.37%2.99%3.10%2.85%2.51%3.26%3.22%3.89%3.18%3.04%4.00%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FXC.L and LCCN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for FXC.L and 0.29% for LCCN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC.L и LCCN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор