Сравнение FXAIX с FFLDX
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and FFLDX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund) are both mutual funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FFLDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.44%/yr vs 11.98%/yr for FFLDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for FFLDX.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FFLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у FFLDX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции FFLDX по среднегодовой доходности: 15.44% против 11.98% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
FFLDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам FXAIX и FFLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 10.15% | 21.48% | 14.18% | 19.93% | -17.32% | 15.93% | 16.52% | 26.02% | -7.16% | 20.57% |
Correlation
The correlation between FXAIX and FFLDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between FXAIX and FFLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. FFLDX — Ранг доходности на риск
FXAIX
FFLDX
Сравнение FXAIX c FFLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | FFLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.70 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 11.66 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FFLDX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки FFLDX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FFLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | FFLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -30.72% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.06% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -14.74% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -26.18% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -30.72% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.20% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.56% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.09% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FFLDX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | FFLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.15% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.36% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.43% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.54% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.21% | +2.89% |
Сравнение комиссий FXAIX и FFLDX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFLDX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FFLDX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FFLDX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 1.74% | 2.00% | 2.02% | 1.96% | 3.04% | 1.99% | 1.91% | 10.83% | 2.39% | 1.97% | 2.42% | 2.32% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FXAIX and FFLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFLDX has higher volatility (5.15%) compared to FXAIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs FFLDX's -30.72%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и FFLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор