Сравнение FWRG с VGUS
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, FWRG returned -26.59% vs 3.90% for VGUS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.89%.
FWRG
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 8.45%
- 6 месяцев
- -25.45%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -17.44% | -28.02% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.89% | 3.78% |
Correlation
The correlation between FWRG and VGUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. VGUS — Ранг доходности на риск
FWRG
VGUS
Сравнение FWRG c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 10.46 | -9.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 53.78 | -54.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 406.81 | -407.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG и VGUS
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -0.07% | -60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -0.07% | -47.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | 0.00% | -51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.48% | -0.00% | -29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 0.01% | +25.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и VGUS
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 0.06% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.08% | 0.18% | +41.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.63% | 0.33% | +52.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 0.33% | +47.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 0.33% | +47.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и VGUS
FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG and VGUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRG has higher volatility (12.65%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор