PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRG с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWRG и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.89%.


FWRG

1 день
2.22%
1 месяц
8.45%
6 месяцев
-25.45%
С начала года
-17.44%
1 год
-26.59%
3 года*
-12.74%
5 лет*
10 лет*

VGUS

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.89%
1 год
3.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG и VGUS


2026 (YTD)2025
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.
-17.44%-28.02%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
1.89%3.78%

Correlation

The correlation between FWRG and VGUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Watch Restaurant Group, Inc.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

FWRG vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FWRGVGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-34.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

10.46

-9.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

53.78

-54.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

406.81

-407.84

FWRG vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 12.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG и VGUS

Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и VGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWRGVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-0.07%

-60.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.26%

-0.07%

-47.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

0.00%

-51.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.48%

-0.00%

-29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.93%

0.01%

+25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG и VGUS

First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWRGVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.65%

0.06%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.08%

0.18%

+41.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.63%

0.33%

+52.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.87%

0.33%

+47.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.87%

0.33%

+47.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG и VGUS

FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


ПозицияTTM2025
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.
0.00%0.00%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.61%3.12%

Часто задаваемые вопросы


FWRG and VGUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRG has higher volatility (12.65%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs VGUS's -0.07%.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG и VGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор