PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG с TFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 3 years, FWRG returned -9.21%/yr vs 4.72%/yr for TFLO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FWRG и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.83%.

FWRG

1 день
0.99%
1 месяц
5.72%
С начала года
-19.10%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-18.94%
3 года*
-9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG и TFLO

2026 (YTD)20252024202320222021
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-19.10%-18.97%-7.41%48.56%-19.27%-20.19%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.83%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.01%

Correlation

The correlation between FWRG and TFLO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Watch Restaurant Group, Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VWRL.ASFWRG с VOOFWRG с HMWO.L
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

FWRG vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRGTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
13.95

-14.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
49.25

-49.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

13.14

-12.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

201.22

-201.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

823.20

-823.97

FWRG vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG и TFLO

Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRGTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-5.01%

-55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.26%

-0.02%

-47.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.38%

-0.04%

-60.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.19%

0.00%

-52.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-0.10%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.57%

0.00%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG и TFLO

First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRGTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

0.09%

+18.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.57%

0.20%

+42.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.91%

0.29%

+53.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.03%

0.36%

+47.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.03%

0.46%

+47.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG и TFLO

FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FWRG and TFLO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRG has higher volatility (18.33%) compared to TFLO (0.09%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.95 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор