PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from Invesco - FWRG.L tracks the FTSE All-World Index while IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRG.L returned 30.08% vs 34.82% for IGDA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 15.04%.

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и IGDA.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%8.63%

Correlation

The correlation between FWRG.L and IGDA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between FWRG.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWRG.L и IGDA.L

Секторы
FWRG.L
IGDA.L

Технологии

29.1%
41.4%

Финансовые услуги

16.4%
2.1%

Промышленность

11.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.4%

Здравоохранение

7.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.6%

Сырьевые материалы

3.9%
4.7%

Коммунальные услуги

2.6%
0.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Технологии

FWRG.L
29.1%
IGDA.L
41.4%

Финансовые услуги

FWRG.L
16.4%
IGDA.L
2.1%

Промышленность

FWRG.L
11.0%
IGDA.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

FWRG.L
9.4%
IGDA.L
10.8%

Коммуникационные услуги

FWRG.L
8.9%
IGDA.L
9.4%

Здравоохранение

FWRG.L
7.6%
IGDA.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

FWRG.L
5.0%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

FWRG.L
4.3%
IGDA.L
3.6%

Сырьевые материалы

FWRG.L
3.9%
IGDA.L
4.7%

Коммунальные услуги

FWRG.L
2.6%
IGDA.L
0.3%

Недвижимость

FWRG.L
1.9%
IGDA.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L

Доходность на риск

FWRG.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.47

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.51

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.57

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

15.24

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.47

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.85

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и IGDA.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRG.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-24.18%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.71%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.17%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.19%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.28%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 2.96%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRG.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.65%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

10.78%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

14.04%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

18.64%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

18.64%

-6.24%

Сравнение комиссий FWRG.L и IGDA.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и IGDA.L

Ни FWRG.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRG.L and IGDA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор