PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRG.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRG.L returned 30.08% vs 27.90% for CSP1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRG.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRG.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.90%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.92%13.84%20.11%8.08%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.63%25.22%9.54%

Correlation

The correlation between FWRG.L and CSP1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FWRG.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWRG.L и CSP1.L

Секторы
FWRG.L
CSP1.L

Технологии

29.1%
38.0%

Финансовые услуги

16.4%
11.3%

Промышленность

11.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.7%

Здравоохранение

7.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

FWRG.L
29.1%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

FWRG.L
16.4%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

FWRG.L
11.0%
CSP1.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

FWRG.L
9.4%
CSP1.L
9.9%

Коммуникационные услуги

FWRG.L
8.9%
CSP1.L
10.7%

Здравоохранение

FWRG.L
7.6%
CSP1.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

FWRG.L
5.0%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

FWRG.L
4.3%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

FWRG.L
3.9%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

FWRG.L
2.6%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

FWRG.L
1.9%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

FWRG.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRG.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.48

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.57

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.20

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

13.82

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRG.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG.L на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRG.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.00

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FWRG.L и CSP1.L

Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRG.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-33.51%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.68%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.55%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.87%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.01%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG.L и CSP1.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRG.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.58%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.99%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

11.21%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

15.68%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

16.12%

-3.72%

Сравнение комиссий FWRG.L и CSP1.L

FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG.L и CSP1.L

Ни FWRG.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRG.L and CSP1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

FWRG.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. FWRG.L tracks FTSE All-World Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор