Сравнение FWRA.L с MVOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).
FWRA.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и MVOL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRA.L и MVOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | -1.52% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.33% | 11.02% | 11.08% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%.
FWRA.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVOL.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRA.L и MVOL.L
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Доходность на риск
FWRA.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
MVOL.L
Сравнение FWRA.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | MVOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.27 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.43 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.38 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 1.59 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.27 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.73 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FWRA.L и MVOL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и MVOL.L
Ни FWRA.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и MVOL.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и MVOL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRA.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -28.82% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -8.14% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.18% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.33% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и MVOL.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.00% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 5.48% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 10.91% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 10.67% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.66% | +1.75% |