Сравнение FWRA.L с IWMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).
FWRA.L и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и IWMO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRA.L и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | -2.14% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | -2.02% | 21.04% | 30.50% | 10.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью -2.02%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRA.L и IWMO.L
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FWRA.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
IWMO.L
Сравнение FWRA.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.45 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.01 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 8.98 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.70 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FWRA.L и IWMO.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и IWMO.L
Ни FWRA.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и IWMO.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и IWMO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRA.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -31.52% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.61% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.70% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -6.11% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.60% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и IWMO.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.52%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.74% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 14.12% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 19.88% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 18.29% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.77% | -4.36% |