PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRA.L с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и IWMO.L


2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
-2.14%22.37%18.07%9.23%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
-2.02%21.04%30.50%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью -2.02%.


FWRA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
20.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.98%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий FWRA.L и IWMO.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FWRA.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWRA.LIWMO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.45

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.01

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.19

8.98

+9.21

FWRA.L vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа IWMO.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWRA.LIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.95

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.70

+0.56

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и IWMO.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и IWMO.L

Ни FWRA.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и IWMO.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и IWMO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FWRA.LIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-31.52%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.61%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.70%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-6.11%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.60%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и IWMO.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.52%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWRA.LIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.74%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

14.12%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.88%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

18.29%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.77%

-4.36%