PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOZX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWOZX с FSKAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FWOZX (Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FWOZX returned 8.93%/yr vs 11.96%/yr for FSKAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FWOZX charges 0.69%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FWOZX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWOZX показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 10.82%.

FWOZX

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
14.55%
С начала года
14.55%
1 год
29.49%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
10.82%
С начала года
10.82%
1 год
22.14%
3 года*
20.36%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWOZX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWOZX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z		14.55%19.26%11.93%21.40%-19.66%19.68%25.46%11.16%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		10.82%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%14.40%

Correlation

The correlation between FWOZX and FSKAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.96

The correlation between FWOZX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FWOZX:
FWOZX с VPCCXFWOZX с FBGRXFWOZX с FLCPXFWOZX с FSPGXFWOZX с POGSXFWOZX с RCKSXFWOZX с FGLGX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FWOZX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOZX
Ранг доходности на риск FWOZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOZX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWOZXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.77

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.44

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.57

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

11.25

+2.93

FWOZX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOZX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOZX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWOZX и FSKAX

Максимальная просадка FWOZX за все время составила -36.50%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOZX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWOZXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-35.01%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.92%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-19.43%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-25.39%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.12%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.01%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.03%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOZX и FSKAX

Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FWOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWOZXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.09%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.20%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

12.92%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

17.52%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.44%

+2.11%

Сравнение комиссий FWOZX и FSKAX

FWOZX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOZX и FSKAX

Дивидендная доходность FWOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FSKAX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.94%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
FWOZX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z		4.93%5.69%0.12%0.77%0.77%2.83%0.28%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FWOZX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWOZX has higher volatility (5.73%) compared to FSKAX (5.09%). In terms of maximum drawdown, FWOZX dropped -36.50% vs FSKAX's -35.01%.

FWOZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWOZX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор