PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOMX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWOMX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FWOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FWOMX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWOMX и MUHLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		-4.30%16.20%13.70%21.12%-19.82%19.42%25.30%11.06%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, FWOMX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

FWOMX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-2.41%
1 год
18.52%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Women's Leadership Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FWOMX:
FWOMX с FSELXFWOMX с FSPGXFWOMX с MGKFWOMX с FXAIXFWOMX с SPYFWOMX с FPURXFWOMX с FITLX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FWOMX и MUHLX

FWOMX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund

Доходность на риск

FWOMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOMX
Ранг доходности на риск FWOMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWOMXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.37

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.57

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWOMX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOMX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOMX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWOMXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между FWOMX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOMX и MUHLX

Дивидендная доходность FWOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		3.34%3.19%1.89%0.57%0.62%2.65%0.21%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FWOMX и MUHLX

Максимальная просадка FWOMX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOMX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWOMXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-62.05%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.23%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-18.63%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.65%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-10.81%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOMX и MUHLX

Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 6.21% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWOMXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.01%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.06%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

16.85%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.77%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.04%

+3.66%