PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWOMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWOMX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

FWOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FWOMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWOMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		-4.30%16.20%13.70%21.12%-0.88%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWOMX показывает доходность -4.30%, а FEQHX немного выше – -4.09%.

FWOMX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-2.41%
1 год
18.52%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Women's Leadership Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FWOMX:
FWOMX с FSELXFWOMX с FSPGXFWOMX с MGKFWOMX с FXAIXFWOMX с SPYFWOMX с FPURXFWOMX с FITLX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий FWOMX и FEQHX

FWOMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FWOMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWOMX
Ранг доходности на риск FWOMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWOMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWOMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWOMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWOMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWOMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWOMXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.27

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWOMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOMX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWOMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.46

Корреляция

Корреляция между FWOMX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOMX и FEQHX

Дивидендная доходность FWOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
FWOMX
Fidelity Women's Leadership Fund		3.34%3.19%1.89%0.57%0.62%2.65%0.21%0.27%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWOMX и FEQHX

Максимальная просадка FWOMX за все время составила -36.47%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOMX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWOMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-10.42%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-7.40%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.82%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-2.28%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.87%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOMX и FEQHX

Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FWOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWOMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.11%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

6.85%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

11.04%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

11.29%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

11.29%

+9.41%