PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWLSX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWLSX с SSBWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund) and SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FWLSX returned 11.32%/yr vs 6.52%/yr for SSBWX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FWLSX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for SSBWX.

Доходность

Сравнение доходности FWLSX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWLSX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у SSBWX с доходностью 7.96%.

FWLSX

1 день
0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.72%
1 год
31.28%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

SSBWX

1 день
0.27%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWLSX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		14.17%22.76%17.95%21.00%-18.55%16.88%18.48%25.96%-8.33%10.11%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		7.96%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%6.59%

Correlation

The correlation between FWLSX and SSBWX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.96

The correlation between FWLSX and SSBWX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FWLSX:
FWLSX с VTTSXFWLSX с FSPGXFWLSX с ISNGXFWLSX с ISOLXFWLSX с DRIKXFWLSX с FXAIXFWLSX с FAFAX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с FRQHXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с TTIHXSSBWX с SIVIX

Доходность на риск

FWLSX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWLSX
Ранг доходности на риск FWLSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWLSX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWLSXSSBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.61

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.74

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.13

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

13.90

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWLSX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWLSX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSBWX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWLSX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWLSXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FWLSX и SSBWX

Максимальная просадка FWLSX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWLSX и SSBWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWLSXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-23.73%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-6.20%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-9.73%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-23.73%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.17%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.39%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FWLSX и SSBWX

Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWLSXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.33%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

5.97%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

7.42%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

10.65%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

11.33%

+4.73%

Сравнение комиссий FWLSX и SSBWX

FWLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SSBWX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWLSX и SSBWX

Дивидендная доходность FWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SSBWX в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		4.02%3.14%7.07%2.36%5.59%9.05%5.80%7.02%8.16%3.09%0.00%0.00%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.40%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FWLSX and SSBWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWLSX has higher volatility (4.12%) compared to SSBWX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FWLSX dropped -31.32% vs SSBWX's -23.73%.

SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWLSX и SSBWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор